What is backtesting a trading strategy

Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia comercial em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo adequado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis ​​para o comerciante, a estratégia pode ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base em análise técnica. Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema automatizado de negociação. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se deve utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra em que um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação de intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados do teste também é crucial. Se o número de amostras de ofícios é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número esmagador de trades vencedores coalesce em torno de uma condição de mercado específico ou tendência que é favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantê-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possível. Os custos de negociação que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis ​​pelos comerciantes quando analisados ​​individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isto é conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados são igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonada por completo. Teste de teste: interpretando o passado Backtesting é um componente chave do desenvolvimento do sistema de comércio eficaz. É realizado reconstruindo, com dados históricos, os negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que os aplicativos são usados ​​para backtest, que tipo de dados são obtidos, e como colocá-lo para usar Os dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de estatística valiosa comentários sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universal incluem: Lucro líquido ou perda - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - Datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Ações que foram incluídas no backtest. Medidas de volatilidade - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentagem de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Percentual de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Relação vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, backtesting software terá duas telas que são importantes. A primeira permite que o profissional personalize as configurações para backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Novamente, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Há muitos fatores que os comerciantes prestam atenção quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a lembrar enquanto backtesting: Tome em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado de baixa. É muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo no qual o backtesting ocorreu. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras mantidas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. Exposição aumentada pode conduzir aos lucros mais elevados ou aos perdas mais elevados, quando a exposição diminuída significa lucros mais baixos ou perdas mais baixas. No entanto, em geral, é uma boa idéia para manter a exposição abaixo de 70, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. A estatística média de perda de ganho, combinada com a relação ganhos-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição ótimo e a administração de dinheiro usando técnicas como o Critério de Kelly. (Veja Money Management Usando o Critério Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de sistemas contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno global anualizado, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risco. Backtesting personalização é extremamente importante. Muitas aplicações de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lote redondos (ou fracionários), tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra e configurações de parada. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização. Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se apliquem a todas as ações ou a um conjunto selecionado de ações segmentadas e não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar comerciantes a aperfeiçoar e melhorar suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, assim como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. Recursos Tradecision (tradecision) - High-end Desenvolvimento do Sistema de Negociação AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento do Sistema de Negociação de Orçamento. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de portfólio é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Em vez de dizer-lhe a melhor ferramenta ou processo que você pode usar para backtesting, deixe-me em vez focar os maiores erros que você precisa evitar A fim de fazer um backtest confiável. Estes são alguns dos fatores mais importantes que você precisa para se manter em mente quando backtesting stock trading estratégias - Overfitting dados: Este é, de longe, o maior erro a maioria das pessoas fazem na busca de criar uma estratégia que dá espetacular backtested resultados. Ao criar a estratégia, se você começar a ajustar seus parâmetros de uma forma que maximiza os retornos, então essa estratégia provavelmente falhará miseravelmente em condições reais. Existem 2 maneiras de superar isso - testes fora da amostra e criar estratégias baseadas na lógica, em vez de ajustar os parâmetros de entrada. Prejuízo prospectivo: Isso acontece quando você usa dados para gerar sinais que, de outra forma, não estariam disponíveis naquele momento no passado. Por exemplo, se o fim do ano financeiro de uma empresa é março e você usar seus dados de ganhos para o ano anterior em 1 de abril, é muito provável que a empresa não teria anunciado que os dados antes de maio ou junho. Isso resultaria em um viés prospectivo. Preconceito de sobrevivência. Este é um daqueles difícil de notar erros. Vamos dizer que você tem uma estratégia que negocia a partir de uma lista de 500 ações de pequena capitalização com base em alguns indicadores técnicos. As chances são de que, se você tentar se apossar de 10 anos de dados de preços históricos para estas 500 ações para o seu backtesting, você não vai incluir os dados para todas as ações que foram retiradas da lista nesse período de 10 anos. Quando você testar sua estratégia, você não contabilizaria possíveis negociações que teriam sido geradas em qualquer dessas ações ruins se você tivesse realmente executado essa estratégia durante esse período. Concentrando-se exclusivamente em retornos. Há um número de parâmetros que você precisa considerar para julgar a qualidade de uma estratégia. Concentrar-se puramente em retornos pode conduzir a vir questões importantes. Por exemplo, se a Estratégia A dá 10 retornos ao longo de um certo período com um máximo de -2 e a estratégia B dá 12 retornos com uma redução de -10, então B não é claramente uma estratégia superior a A. Existem outros parâmetros importantes Tais como redução, taxa de sucesso, taxa de sharpe, etc. Impacto de mercado, encargos de transação. Ao olhar para a viabilidade de uma estratégia, é muito importante considerar o possível impacto no mercado do comércio e também os encargos de transação incorridos. Você pode ser tentado a criar uma estratégia que buyssells grandes volumes de algumas ações de baixa liquidez que tendem a dar retornos excepcionais. Mas quando você entra no mercado para executar esta estratégia, uma grande ordem em um estoque ilíquido irá mover o preço que você wouldnt ter fatorado em seus testes. Além disso, os custos de transação também podem alterar os retornos substancialmente para que você deve sempre olhar para os lucros líquidos. Mineração de dados . Isso é bastante semelhante ao problema de overfitting de dados. Se você tortura os dados o suficiente, confessará qualquer coisa. Esta é uma piada comum entre os cientistas de dados que acreditam que, se você gastar tempo suficiente, você pode encontrar um padrão em quase qualquer conjunto de dados que não significa necessariamente que este padrão será válido no futuro. Os fundamentos mudam. Poderia muito bem acontecer que você encontrar uma estratégia que executa excepcionalmente bem em dados passados. Mas uma mudança fundamental na dinâmica do mercado pode fazer com que essa mesma estratégia falhe no futuro. É bem sabido que quase qualquer boa estratégia precisa manter evoluir com as condições de mercado em mudança. Quadro de tempo pequeno. É crucial testar a estratégia durante um período de tempo suficientemente longo e em condições de mercado em mudança. Isto é especialmente verdadeiro para as estratégias de negociação de ações que podem executar excepcionalmente bem em um mercado de touro, mas iria acabar com sua conta bancária em um lado ou mercado de urso. Há muitas outras coisas a considerar quando backtesting. Mas, eventualmente, a única maneira de garantir que uma estratégia funciona em condições reais é testá-lo em condições reais. Tauro Riqueza é uma empresa de tecnologia financeira (Riqueza Tauro) que está olhando para resolver os problemas enfrentados pela Tauro Riqueza. Varejistas na Índia. Esperamos oferecer soluções abrangentes de investimento a longo prazo em uma fração dos custos tradicionais. 4.5k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Mais respostas abaixo. Quais são as boas maneiras de backtest uma estratégia de negociação e como fazê-lo Existe alguma melhor cinco técnicas de negociação de ações ou estratégias Qual é a melhor negociação de ações Quais são as melhores maneiras para um mais fresco para ser um profissional na negociação no mercado de ações O que é Melhor estratégia para investir e negociar para um novo comerciante no mercado de ações Qual é o melhor software para backtesting estratégias de futuros Qual é a melhor empresa de corretagem para iniciantes Qual é o melhor banco na Índia para fazer negociação no mercado de ações Quais são os primeiros passos para Investir no mercado de ações indiano Qual é o melhor software online para backtesting estratégias de alocação de carteira Eu quero aprender a negociação de ações. Quais são as melhores maneiras de ir sobre ele Qual é o estoque para comprar agora na Índia Algorítmica Trading: Quais são alguns backtools servicestools Qual é a melhor maneira de se preparar para o sucesso na negociação de ações Como posso comprar ações Snapchat na Índia Javier Gonzalez . Gerente de Investimento Oracle Fund LP Ed Seykota usa C. Escrever seu backtesting de stratch pode ser mais trabalho, mas fornece a vantagem de que ninguém mais está acessando seus sinais. Algum software comunica para quotupdatesquot eo que não de volta à mothership e os corretores pôde terminar acima de saber suas estratégias e de negociar de encontro a elas. Dependendo do seu horizonte de tempo e pára, isso pode não ser um problema. Se você está determinado a usar uma linguagem mais fácil do que C, tente usar um aberto, não proprietário de modo que você não está em dívida com a empresa de software de negociação. 17.1k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para Reprodução Grande questão Infelizmente o componente de backtesting de todos os programas de varejo orientado como ninjatrader, tradestation, esignal, etc, é toda a porcaria. Você absolutamente não pode confiar nele. Os resultados são trabalhos da ficção cortados do pano inteiro. Você precisa construir seu próprio ambiente de backtesting (o blog de Andreas Clenow039s após a tendência tem alguns artigos sobre isso) Ou você pode usar uma de várias soluções baseadas em nuvem. Quantopian parece muito bom na verdade e quantconnect é um produto similar. Agora, partindo do zero, eu estaria olhando para Quantopian. 11.5k Vistas middot Ver Upvots middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Trader amp educador derivado vivendo em Nova York. Existem alguns corretores que fornecem backtesting para clientes como parte de sua suíte de software cliente. No entanto, mais frequentemente do que não, aqueles são caixa preta no sentido de que você não sabe como os cálculos são feitos. Em seguida, há backtesters livre online. Mas IMO você o que você pagar. Software autônomo pode ser pesquisado em: Backtesting Software A lista inclui backtesting software incluído em uma corretora empresas ferramentas, mas também tem software autônomo. Se você está negociando para viver (o seu próprio dinheiro ou alguém elses) é a minha preferência para usar software stand alone. Espero que seja útil. 1.5k Exibições middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Pratik Jain. Editor Chefe: Tradingtuitions Não há nada tão superior como Amibroker quando se trata de Backtesting. É uma das ferramentas mais versáteis para o desenvolvimento do sistema de Trading e testes. Tem um backtest muito robusto e motor de otimização fora da caixa. Além disso, ele também fornecer backtester personalizado interface usando que você pode jogar em torno do padrão backtest regras e métricas. Confira os poucos artigos abaixo que gira em torno de Amibroker backtesting: 2.8k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para Reprodução How to Backtest Your Trading estratégia corretamente Muitos comerciantes bem sucedidos compartilham um hábito 8211 eles backtest suas estratégias de negociação. Backtesting sua estratégia comercial não só garante que você vai se tornar rentável, mas é um passo gigante na direção certa. Neste artigo, examinamos alguns vieses potencial que podem fluir em seu backtesting, e vamos olhar para como minimizar o impacto desses vieses. Há muitos problemas que podem ocorrer quando você backtest seu sistema comercial, mas a maioria dos problemas caem em uma das três categorias: erros postdictive, muitas variáveis, ou não antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um desses erros é explicado, juntamente com métodos de evitar erros. Clique aqui para aprender a utilizar Bollinger Bands com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e obter maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. 1. Erro Postdictive O erro postdictive é apenas uma maneira extravagante de dizer que você usou a informação somente 8220 disponível após o fact8221 testar seu sistema. Acredite ou não, este é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação. Este erro é fácil de fazer. Alguns softwares permitem que você use os dados de today8217s em testar um sistema de negociação, que é sempre um erro postdicial (nós não sabemos se today8217s dados são úteis ainda para prever o futuro, mas certamente sabemos se ele é útil na previsão do passado ). Wouldn8217t você gosta de ser capaz de usar o preço de fechamento do GBPUSD para prever o que o mercado vai fazer hoje Claro que você faria, eu definitivamente faria, mas infelizmente, esta informação não está disponível para nós até o dia acabou. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso obviamente significa que o comércio não pode ser iniciado até que o dia acabou. Caso contrário, este é um erro postdicial. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro postdicial, se você tiver uma regra em seu sistema de negociação sobre os preços mais altos, então você terá um erro postdicial. Isso ocorre porque os preços mais altos são muitas vezes definidos por dados que vem mais tarde, no futuro. A maneira de evitar o erro postdicial é certificar-se de que quando você backtest um sistema que apenas as informações que estão disponíveis no passado naquele momento no tempo é usado no backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com testador de forex você pode realizar isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro de postdictive pode esgueirar-se em seu sistema de comércio. 2. Demasiadas Variáveis ​​Isso também é conhecido como o 8220Degrees of Freedom8221 bias. Isso simplesmente significa que você tem muitas variáveis, ou os indicadores de negociação em seu sistema de comércio. É muito possível vir acima com um sistema de negociação que pode explicar o comportamento do preço passado de um par de moedas. Na verdade, quanto mais indicadores você adicionar, mais fácil se torna. O problema chega quando você deseja aplicar este sistema para o futuro. Muitas vezes, quando um sistema de negociação tem muitos indicadores pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo muito bem. Mas, para todos os sistemas é bom para, porque no futuro o sistema desmorona. A declaração acima é muitas vezes difícil para os comerciantes a enfrentar, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards tem a dizer sobre os sistemas de negociação. Em geral, os testes delicados que os estatísticos usam para espremer significado de dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas. Obviamente, ele está alertando contra os graus de erro de liberdade e sugerindo que os sistemas de negociação simples são mais propensos a suportar o teste do tempo. Isso é absolutamente verdade. Alguns dos mais poderosos sistemas de negociação disponíveis são extremamente simples. Mantenha isso em mente como você comércio, e como você tentar encontrar um sistema de comércio rentável. A maioria dos comerciantes vai descobrir que com a experiência, eles se tornam mais propensos a abraçar a visão de que a negociação mais simples é preferido sobre uma abordagem complexa. 3. Mudanças drásticas no mercado Muitos comerciantes se esqueça de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Não importa realmente que você não saiba o que vai acontecer no futuro porque você sabe disso: haverá momentos no futuro em que os mercados se comportarão erraticamente. Quando isso acontece, você deve ter projetado seu sistema de comércio para permanecer em funcionamento durante estes tempos. Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: Quando Saddam Hussein foi encontrado (no fim de semana), os mercados cambiais reagiram bastante drasticamente na abertura de segunda-feira. Quando a crise financeira global começou a se desenrolar em setembro de 2008, a maioria dos pares de moedas negociados com muito mais volatilidade do que tinha sido visto há anos. O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos vão afetar os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado Considere estas soluções simples: 1) Exagere suas perdas esperadas. Se o seu backtesting revela uma perda máxima de 5000, suponha uma perda máxima de 10.000. Seus sistemas de negociação ainda serão rentáveis ​​sob estas condições 2) Decidir sobre um nível adequado de risco para cada comércio. Lembre-se que mesmo este nível de risco é susceptível de ser excedido. Se você decidiu arriscar 1 em cada negociação, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em um comércio e um evento inesperado ocorrerá, e seu comércio não vai perder 1, mas em vez disso 5 serão perdidos. 3) Você deve ter um plano de contingência criado. Ou seja, como você vai sair de um comércio se algo ruim acontece e você não pode acessar sua conta Por exemplo, o que acontece se a sua plataforma de negociação é inacessível e você quer desesperadamente de um comércio A maioria dos corretores oferecem uma linha telefônica para os comerciantes para estas instâncias. Você tem o número de telefone 4) Você tem um nível máximo de risco definido Isso seria aplicável se você tiver vários comércios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1 por comércio e tiver 7 negócios abertos simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7 de sua conta Ou você decidiu em um nível de risco máximo de dizer, 3 Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, Você provavelmente deve ter um nível de risco máximo para aqueles momentos em que você tem vários negócios abertos. 5) Qual é a redução máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um período de tempo prolongado) que você está disposto a tolerar Mantendo em mente que você (e você não está sozinho) são mais propensos a superestimar a gravidade dos levantamentos que você Pode resistir, é importante ser realista. Se você perde 30 de sua conta você vai parar de negociar Que tal se você perder 50 Ou se você ver 70 de sua conta desaparecer Novamente, a melhor maneira de planejar levantamentos é fazer backtesting extensa para descobrir que tipo de drawdowns histórico de sua negociação Experiência do sistema e, em seguida, planejar puxar ainda pior no futuro. Antecipar mudanças drásticas nos mercados é a única melhor maneira de preservar o patrimônio em sua conta. Assim, você sabe que os comerciantes bem sucedidos compartilham este hábito que backtest suas estratégias negociando. Você sabe que backtesting separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também sabe várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime de negociação. E você sabe das armadilhas 8211 o que olhar para 8211 quando você está backtesting, para que você possa obter o máximo do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair de backtesting seu sistema comercial No próximo artigo vou explorar os efeitos colaterais do backtesting. Walter Peters, PhD é um comerciante de forex profissional e gerente de dinheiro para um fundo de forex privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake. Um recurso para os comerciantes forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser alcançado por e-mail em walterfxjake.